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交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

分类: IT文章 • 2024-02-10 23:31:07

技术指标

在交易决策过程中的简图：

交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

什么是技术指标？

基于行情数据，通过特定数学公式或模型计算得出的、用于辅助交易决策的数值序列

技术指标的分类

交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

三种关系：

交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

趋势线：

交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

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股市走势震荡起伏，供需关系被打破，又形成新的供需关系

对支撑、压力位的理解

交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

MACD

MACD即金叉和死叉
走势展示：

交易信号---MACD、RSI、Boll、分型等技术信号

[DIFF(MACD线)：短时EMA-长时EMA ]

[DEA(信号线)：DIFF的EMA ]

[MACD(红绿柱)：（DIFF - DEA） ]

上述公式的物理含义：

移动平均线上的每个点都是近期价格的平均值，短时EMA，长时EMA
移动均线的斜率是短时间内价格变换的速度
DIFF是两个均线的差，那可以近似的认为它的值与斜率的值是一样的
DIF-DEA得到红绿柱的值，价格变换速度的程度，相当于对速度求的一阶导数，也就是个加速度，红绿柱接近于0的时候， 上涨或下降趋势减弱，有可能会带来趋势的反转

DIF和DEA的值及线的位置

  1. 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零轴以上)并向上移动时，一般表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股。
  2. 当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零轴以下)并向下移动时，一般表示为股市处于空头行情中，可以卖出股票或观望。
  3. 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零轴以上)但都向下移动时，一般表示为股票行情处于退潮阶段，股票将下跌，可以卖出股票和观望。
  4. 当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零轴以下)但向上移动时，一般表示为行情即将启动，股票将上涨，可以买进股票或持股待涨。

DIF和DEA的交叉情况

  1. 当DIF与DEA都在零轴以上，而DIF向上突破DEA时，表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，可以加码买进股票或持股待涨，这就是MACD指标“黄金交叉”的一种形式。
  2. 当DIF和DEA都在零轴以下，而DIF向上突破DEA时，表明股市即将转强，股价跌势已尽将止跌朝上，可以开始买进股票或持股，这是MACD指标“黄金交叉”的另一种形式。
  3. 当DIF与DEA都在零轴以上，而DIF却向下突破DEA时，表明股市即将由强势转为弱势，股价将大跌，这时应卖出大部分股票而不能买股票，这就是MACD指标的“死亡交叉”的一种形式。
  4. 当DIF和DEA都在零轴以下，而DIF向下突破DEA时，表明股市将再次进入极度弱市中，股价还将下跌，可以再卖出股票或观望，这是MACD指标“死亡交叉”的另一种形式。

具体的计算方法：
(EMA_i)

[EMA_i = frac{1}{N+1}(CLOSE_i - EMA_{i-1})+EMA_{i-1} ]

[其中EMA_0 = CLOSE_0 ]

短时EMA

[EMA_1 = EMA(CLOSE,short) ]

长时EMA

[EMA_2= EMA(CLOSE,long ]

DIFF

[DIFF=EMA_1 - EMA_2 ]

DEA

[DEA = EMA(DIFF,m) ]

通常将短时EMA中参数short设为12,长时EMA中参数long设为26，m=9

早期国内股市一周是6个交易日，short=12相当于两周，一个月就26个交易日，

金叉与死叉

死叉

  • DIFF下穿DEA
  • (DIFF_{i-1}>=DEA_{i-1}) && (DIFF_{i}<DEA_{i})

金叉

  • DIFF上传DEA
  • (DIFF_{i-1}<=DEA_{i-1}) && (DIFF_{i}>DEA_{i})

注：MACD指标虽然看起来很简单，但蕴含着丰富的内容，可具体参考：https://www.zcaijing.com/macd/

RSI

相对强弱指标（RSI），是由威尔斯·威尔德（Wells Wider）创制的一种通过特定时期内股价的变动情况计算市场买卖力量对比，来判断股价内部本质强弱，推测价格未来的变动方向的技术指标。

公式计算

[change = close - prev_close ]

[up_change = max(change,0) ]

[RSI = mean(up_change,N) * 100 / mean(abs(change),N) ]

即：相对强弱指标（RSI）=（N日内上涨总幅度平均值/N日内上涨总幅度和下跌总幅度平均值）*100%

一般来说短期RSI设为N= 6，长期RSI设N=12

RSI值永远在0-100之间变动。RSI的变动范围在0-100之间，强弱指标值一般分布在20-80.

80~100：极强卖出达到超买状态
50~80：强买入正常的多方市场
20~50：弱观望不用急于去牢底
0~20：极弱买入，低于30认为是超卖状态，市场将回弹向上

指标的背离

相对强弱指标的背离是指RSI指标的曲线的走势和股价K线图的走势方向正好相反。相对强弱指标的背离分为顶背离和底背离两种

1.顶背离

当相对强弱指标RSI处于高位，但在创出RSI近期新高后，反而形参一峰比一峰低的走势，而此时K线图上的股价却再次创新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号，表明股价短期内即将下跌，是卖出信号。
2.底背离
相对强弱指标的底背离一般出现在20以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌，形成一波比一波低的走势，而RSI线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能反弹，是短期买入的信号
参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/27300378

Boll

布林线boll是判断盘整结束最好的指标工具

布林线BOLL由三根线组成：上轨、中轨、下轨

布林通道具有三条轨道，他们会随着股价变动趋势而转变，一般而言，上轨线表示安全上行的最高价位，会对股价起到压力作用；下轨线则是低价位置，能起到支撑作用；中轨道则往往在“支撑”和“压力”之间转换，同时对上涨或是下跌趋势起到催化作用。

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计算公式

价格均值

[MA = frac{1}{N}sum_{i=0}^{N}CLOSE_i ]

标准差

[STD = sqrt{frac{1}{N}sum_{i=0}^{N}(CLOSE_i - MA)^2} ]

中轨(盘中实时计算，当日收盘价不稳定，所以计算的是前一天的均价)

[MB = frac{1}{N-1}sum_{i=0}^{N-1}CLOSE_i ]

上轨

[UP = MB + k * STD ]

下轨

[DOWN = MB - k * STD ]

参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/139615853

分型

顶分型定义
顶分型定义：不包含关系的3根K线，中间一根的高点最高，低点也最高

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底分型
底分型定义：不包含关系的3根K线，中间一根的低点最低，高点也最低

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顶、底分型的含义

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上升趋势中K线的包含关系

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第三根K线出来的的时候和第二根有包含，那么就向前看两根判断为上升趋势，上升趋势中的包含关系：高点去高，低点也取高，简称高高
降趋势中K线的包含关系

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第三根K线出来的时候和第二根有包含，那么就向前看两根判断为下降趋势。下降趋势中的包含关系：低点取低的，高点也取低的，简称低低；
包含后的再包含关系

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处理包含后再包含的原则是：按照时间顺序，相邻两根发生包含就处理

处理包含关系时，趋势方向的判定原则：

1、当遇到第一根需要处理的K线时，先看前二根K线，这两根K线的方向决定了之后采用GG还是DD原则；
2、若之前两根K线是上升趋势，则采用GG原则，反之，采用DD原则；
参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/76623001

简单了解，虽然直观感觉上着这四种指标都挺好懂的，但应用到具体的场景中，却有蕴含丰富的知识。加油，学习啊

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